얼레벌레 사는 이야기

Forecasting: Principles and Practice 2nd Edition을 공부한 내용을 기록, 정리하고 있습니다. 6.6 STL 분해 STL은 Seasonl and Trend decomposition using Loess (Loess를 사용한 계절성과 추세 분해) 를 줄인 것이다. Loess regression (국소 회귀)는 데이터의 일부에 회귀를 적용하는 방식이다. 예를 들어, 과거의 데이터보다 비교적 현재에 가까운 시간에 찍힌 데이터들이 중요하다면 가까운 데이터들에 가중치를 더 부여해서 모델링을 할 수 있다. STL의 장점 (앞에서 소개한 고전분해, SEATS, X11보다 좋은) - SEAT와 X11과는 달리, 월별이나 분기별 데이터 외에도 다양한 계절성을 다룰수 있다. - 계절성이..

Forecasting: Principles and Practice 2nd Edition을 공부한 내용을 기록, 정리하고 있습니다. 2.10 연습문제 1. gold, woolyrnq, gas 시계열 살펴보기 a. autoplot()으로 각각 그래프 그려보기 b. frequency()를 사용해 주기 확인해보기 > frequency(gold) [1] 1 > frequency(woolyrnq) [1] 4 > frequency(gas) [1] 12 c. which.max()로 gold()에서 튀는 시계열 값 찾기 위 시계열 에서 갑자기 위로 솟는 부분의 값. > which.max(gold) [1] 770 2. 책 웹사이트에서 tute1.csv 파일 내려받아 열어보기. a. 데이터를 R로 읽어오기 r에서 다운받은 ..

Forecasting: Principles and Practice 2nd Edition을 공부한 내용을 기록, 정리하고 있습니다. 2.3 시계열 패턴 시계열 분석에 사용하는 용어는 세분화되어 정의가 되어 있다. 추세 (trend) 추세는 데이터의 장기적인 상승/하락 방향을 나타낸다. 추세는 꼭 선형적이지많은 않으며, 오르는지 내리는지의 방향을 언급할 때 많이 쓴다. 계절성 (seasonality) 특정한 주기(1주일, 특정요일, 특정 계절 등)와 같은 계절성 요인이 데이터에 영향을 줄때 계절성 패턴이 나타난다. 계절성은 빈도로 알 수 있는데, 이 빈도는 일정하다. 주기성 (cycle) 위의 계절성과 달리, 특정한 패턴이 고정된 빈도가 아닌 형태로 나타날때 주기라고 한다. 일반적으로 주기들의 평균 지속시간..