Forecasting: Principles and Practice 2nd Edition을 공부한 내용을 기록, 정리하고 있습니다. 3.5 예측 구간 예측 구간은 특정 확률로 관측값이 있을것으로 추정되는 구간이다. 예를 들어, 예측오차가 표준분포를 따른다고 가정했을때, h스텝 예측의 95% 예측 구간은 아래와 같이 계산된다. 좀더 일반적으로, 예측 구간은 아래의 공식으로 나타낼 수 있다. 위 공식에서 c는 포함하고자 하는 확률값으로, 만약 95% 예측구간이라고 치면 1.96이 된다. 벤치마크 방식 잔차들이 서로 상관관계가 없다는 가정하에 예측의 표준 편차를 계산하는 벤치마크 방식은 네가지가 있다. 만약 시그마(h)가 h스텝 예측 분포의 표준 편차이고, 시그마가 잔차의 표준 편차라면, 아래의 공식을 사용할 ..